Position Size and Trade Risk Formula
How position size is really calculated
Position size = (account balance × risk per trade % / 100) / |entry price − stop-loss|. The top part is the amount you are prepared to lose and the bottom part is the stop distance per unit, so the result is a number of units (shares, coins or base-currency units). Example: a balance of 10,000 and 1.5% risk give 150; with an entry of 1.2345 and a stop of 1.2000 the distance is 0.0345, so the position is about 4,347.8 units. Add a take-profit to get the risk/reward ratio = |take-profit − entry| / |entry − stop-loss|. Spreads, fees and slippage are not included.
📐 Position Size Formula
Position Size = (Balance × Risk% / 100) / |Entry Price − Stop Loss|. The risk amount is divided by the stop-loss distance.
Диверсификация — это распределение капитала между разными классами активов, отраслями или регионами, которые слабо коррелируют друг с другом, что снижает общий риск портфеля без пропорционального снижения ожидаемой доходности, поскольку падение одного актива может компенсироваться ростом другого.
Волатильность — это статистическая мера колебаний цены актива вверх и вниз за период, тогда как риск потери капитала — это вероятность и величина итоговой потери вложенных средств. Актив может быть волатильным, но не нести существенного риска на длинном горизонте, и наоборот.
Чем длиннее горизонт инвестирования, тем больше времени есть на восстановление после временных просадок стоимости активов, поэтому инвесторы с длинным горизонтом обычно могут позволить себе более высокую долю рискованных активов, чем те, кому деньги понадобятся в ближайшие 1-3 года.
Результат — это ориентировочная рекомендация, а не гарантия результата: калькулятор не может предсказать будущую доходность или убытки конкретных активов, а лишь помогает структурировать решение о распределении капитала исходя из личной ситуации и целей.
Калькулятор помогает оценить приемлемый уровень риска для портфеля инвестора на основе таких параметров, как горизонт инвестирования, допустимая просадка капитала, финансовые цели и толерантность к волатильности — результат обычно выражается в рекомендуемой пропорции между рискованными и консервативными активами.