Формула расчета риска сделки и размера позиции
Как именно считается размер позиции
Размер позиции = (депозит × риск на сделку % / 100) / |цена входа − стоп-лосс|. Числитель — сумма, которую вы готовы потерять, знаменатель — расстояние до стоп-лосса в цене одной единицы актива, поэтому результат — количество единиц (акций, монет или базовой валюты). Пример: депозит 10 000 и риск 1,5% дают 150; при входе 1,2345 и стопе 1,2000 расстояние равно 0,0345, а позиция — около 4 347,8 единицы. Если указан тейк-профит, калькулятор посчитает Risk/Reward = |тейк-профит − вход| / |вход − стоп-лосс|. Спред, комиссии и проскальзывание не учитываются.
📐 Формула расчёта позиции
Размер позиции = (Депозит × Риск% / 100) / |Цена входа − Стоп-лосс|. Сумма риска делится на расстояние до стоп-лосса.
Диверсификация — это распределение капитала между разными классами активов, отраслями или регионами, которые слабо коррелируют друг с другом, что снижает общий риск портфеля без пропорционального снижения ожидаемой доходности, поскольку падение одного актива может компенсироваться ростом другого.
Волатильность — это статистическая мера колебаний цены актива вверх и вниз за период, тогда как риск потери капитала — это вероятность и величина итоговой потери вложенных средств. Актив может быть волатильным, но не нести существенного риска на длинном горизонте, и наоборот.
Чем длиннее горизонт инвестирования, тем больше времени есть на восстановление после временных просадок стоимости активов, поэтому инвесторы с длинным горизонтом обычно могут позволить себе более высокую долю рискованных активов, чем те, кому деньги понадобятся в ближайшие 1-3 года.
Результат — это ориентировочная рекомендация, а не гарантия результата: калькулятор не может предсказать будущую доходность или убытки конкретных активов, а лишь помогает структурировать решение о распределении капитала исходя из личной ситуации и целей.
Калькулятор помогает оценить приемлемый уровень риска для портфеля инвестора на основе таких параметров, как горизонт инвестирования, допустимая просадка капитала, финансовые цели и толерантность к волатильности — результат обычно выражается в рекомендуемой пропорции между рискованными и консервативными активами.