Риск на сделку в годовой торговой стратегии
Риск-менеджмент на длинной дистанции
Калькулятор считает одну сделку, но именно риск на сделку определяет, как депозит переживет серию убытков за год. Арифметика: при риске 2% от текущего депозита 10 убыточных сделок подряд оставят около 81,7% капитала (0,98¹⁰), при риске 5% — около 59,9% (0,95¹⁰). Введите депозит, процент риска, цену входа и стоп-лосс — получите сумму риска, размер позиции и уровень риска: до 1% — низкий, от 1 до 3% — средний, выше 3% — высокий. Когда депозит меняется, пересчитывайте позицию заново.
Диверсификация — это распределение капитала между разными классами активов, отраслями или регионами, которые слабо коррелируют друг с другом, что снижает общий риск портфеля без пропорционального снижения ожидаемой доходности, поскольку падение одного актива может компенсироваться ростом другого.
Волатильность — это статистическая мера колебаний цены актива вверх и вниз за период, тогда как риск потери капитала — это вероятность и величина итоговой потери вложенных средств. Актив может быть волатильным, но не нести существенного риска на длинном горизонте, и наоборот.
Чем длиннее горизонт инвестирования, тем больше времени есть на восстановление после временных просадок стоимости активов, поэтому инвесторы с длинным горизонтом обычно могут позволить себе более высокую долю рискованных активов, чем те, кому деньги понадобятся в ближайшие 1-3 года.
Результат — это ориентировочная рекомендация, а не гарантия результата: калькулятор не может предсказать будущую доходность или убытки конкретных активов, а лишь помогает структурировать решение о распределении капитала исходя из личной ситуации и целей.
Калькулятор помогает оценить приемлемый уровень риска для портфеля инвестора на основе таких параметров, как горизонт инвестирования, допустимая просадка капитала, финансовые цели и толерантность к волатильности — результат обычно выражается в рекомендуемой пропорции между рискованными и консервативными активами.