Ризик на угоду в річній торговій стратегії
Ризик-менеджмент на довгій дистанції
Калькулятор рахує одну угоду, але саме ризик на угоду визначає, як депозит переживе серію збитків за рік. Арифметика: за ризику 2% від поточного депозиту 10 збиткових угод поспіль залишать близько 81,7% капіталу (0,98¹⁰), за ризику 5% — близько 59,9% (0,95¹⁰). Введіть депозит, відсоток ризику, ціну входу і стоп-лос — отримаєте суму ризику, розмір позиції та рівень ризику: до 1% — низький, від 1 до 3% — середній, понад 3% — високий. Коли депозит змінюється, перераховуйте позицію заново.
Диверсификация — это распределение капитала между разными классами активов, отраслями или регионами, которые слабо коррелируют друг с другом, что снижает общий риск портфеля без пропорционального снижения ожидаемой доходности, поскольку падение одного актива может компенсироваться ростом другого.
Волатильность — это статистическая мера колебаний цены актива вверх и вниз за период, тогда как риск потери капитала — это вероятность и величина итоговой потери вложенных средств. Актив может быть волатильным, но не нести существенного риска на длинном горизонте, и наоборот.
Чем длиннее горизонт инвестирования, тем больше времени есть на восстановление после временных просадок стоимости активов, поэтому инвесторы с длинным горизонтом обычно могут позволить себе более высокую долю рискованных активов, чем те, кому деньги понадобятся в ближайшие 1-3 года.
Результат — это ориентировочная рекомендация, а не гарантия результата: калькулятор не может предсказать будущую доходность или убытки конкретных активов, а лишь помогает структурировать решение о распределении капитала исходя из личной ситуации и целей.
Калькулятор помогает оценить приемлемый уровень риска для портфеля инвестора на основе таких параметров, как горизонт инвестирования, допустимая просадка капитала, финансовые цели и толерантность к волатильности — результат обычно выражается в рекомендуемой пропорции между рискованными и консервативными активами.